风险收益率可以表述为风险价值系数与标准离差率的乘积。（)A．正确B．错误

A.风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差

B.风险收益率是投资收益率与无风险收益率之和

C.风险收益率是风险价值系数与标准离差的乘积

D.风险收益率是投资收益率与风险价值系数的乘积

E.风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积

A.投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重

B.当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零

C.在已知投资组合风险收益率RP，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp=Rp/(Rm-Rf)

D.在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小

A.风险收益率大小仅取决于风险的大小

B.风险收益率＝风险价值系数×标准离差

C.在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率

D.风险收益率=必要收益率-无风险收益率

A.必要收益率=无风险收益率＋风险收益率

B.必要收益率=无风险收益率×风险程度

C.必要收益率=无风险收益率-风险收益率

D.必要收益率=资金时间价值＋通货膨胀补贴率＋风险价值系数×标准离差率

风险收益率可以表述为市场风险溢酬与该资产β系数的乘积。 ()

A．正确

B．错误

A.资产的风险大小可以用资产收益率的离散程度来衡量

B.在收益率的期望值相同的方案中，收益率的标准离差越大，风险越大

C.在各方案收益率的期望值不同的情况下，收益率的标准离差率越大，方案的风险越大

D.收益率的标准离差乘以风险价值系数就是方案的风险收益率

A.β系数越大则市场风险越大

B.所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

D.市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险

A．正确

B．错误

A.风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积

B.风险收益率是β系数与方差的乘积

C.风险收益率是必要收益率与无风险收益率之差

D.风险收益率是β系数与市场风险溢酬的乘积