题目内容
（请给出正确答案）
假设苗先生若通过定投市场指数基金组合来为女儿准备教育金，则每月需投资的金额为 ()万元。
A．0.742
B．0.7434
C．0.7819
D．0.785
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“假设苗先生若通过定投市场指数基金组合来为女儿准备教育金，则每月需投资的金额为 （)万元。A．0.7”相关的问题
A．3.73
B．3.65
C．3.48
D．3.35
A．449
B．489
C．529
D．569
A．961
B．971
C．981
D．991
A.双击“格式”菜单中的“分栏”命令，打开“分栏”对话框，在“预设”框中选择“偏右”，单击“确定”按钮
B.双击“格式”菜单中的“首字下沉”命令，打开“首字下沉”对话框，在“位置”框中选择“下沉”，将字体设置为“华文正楷”，下沉行数为“3”，单击“确定”按钮
C.单击“格式”菜单中的“首字下沉”命令，打开“首字下沉”对话框，在“位置”框中选择“下沉”，将字体设置为“华文行楷”，下沉行数为“3”，单击“确定”按钮
D.双击“格式”菜单中的“分栏”命令，打开“分栏”对话框，在“预设”框中选择“偏左”，单击“确定”按钮
A．163339
B．173339
C．183339
D．193339
A.0.25
B.0.3
C.1.29
D.1.54
A．0.25
B．0.3
C．1.29
D．1.54
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
A.基金A优于市场表现
B.基金A优于基金B
C.市场表现优于基金B
D.基金B优于基金A
(1)a.如果只有200万美元的Waterwork股票，而且希望通过标准普尔期货合约对冲下月的市场敞口，需要多少份合约？购入还是售出？标准普尔指数现为1000而且乘数为250美元。
b.对冲基金月收益率的标准差是多少？
c.假设月收益率大致符合正态分布，下月市场中性策略亏损的概率为多少？设无风险利率为每月0.5%。
(2)a.假设你有100只股票，它们都与Waterwork有相同的α、β和残差标准差。现将其等权重构建组合。设每只股票的残差(教材式(26-1)和教材式(26-2)中的e)相互独立。组合的残差标准差是多少？
b.考虑市场中性的该投资组合，重新计算下月亏损的概率。
(3)假设经理误估了Waterwork的β，应当为0.5而不是0.75，市场月收益率的标准差为5%。
a.对冲组合(现在对冲不完全)的标准差为多少？
b.市场月度收益为1%，标准差为5%时，下月亏损的概率？与(1)比较。
c.利用(2)的数据，亏损的概率为多少？与(1)比较。
d.为什么β的误估对100只股票组合的影响远大于对一只股票的影响？
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
