题目内容
（请给出正确答案）
某股票的β值是1.3，市场组合的年预期收益率为8%，无风险利率为3%，则该股票的要求回报率为（）。
A．0.104
B．0.095
C．0.065
D．0.134
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A.在期毕收益率-β系数平而上，该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0．96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收盏率
某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（）。
A．0.195
B．0.135
C．0.21
D．0.225
A.0.175
B.1.9
C.0.025
D.0
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
？
？
？
？
市场组合
？
10%
？
？
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
？
0.9
C股票
31%
0.2
若某投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值不可能的有()。 Ⅰ 0.6 Ⅱ 1 Ⅲ 1.3 Ⅳ 1.6
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.1.0123
B. 1.0256
C. 1.0381
D. 1.1237
A．6.00%
B．15.60%
C．21.60%
D．29.40%
A．6.0%
B．15.6%
C．21.6%
D．29.4%
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