题目内容
（请给出正确答案）
VaR取决于哪两项重要的参数？()
A．持有期和置信度
B．标准差和持有期
C．置信度和持有期
D．期望收益率和置信度
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VaR取决于哪两项重要的参数（）。
A．持有期和置信度
B．标准差和持有期
C．置信度和标准差
D．期望收益率和置信度
VaR取决于两个重要的参数，即（）。
A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
德尔塔一正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即()。
A．持有期和方差
B．方差和置信度
C．持有期和置信度
D．标准差和置信度
在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（）。
A. VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的臵信水平a下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δρ，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Ap为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长’
A.用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高
B.纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低
C.使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短
D.使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高
E.商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁
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