题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友ltyluck
发布时间:2022-01-06
[主观题]
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为
12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为()。
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
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A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
A.8.5%
B.9.0%
C.8.9%
D.9.9%
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
A.0.24;0.76
B.0.50;0.50
C.0.57;0.43
D.0.43;0.57
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57
证券A和证券B完全负相关,两者完全反向变化,同时买入两种证券可抵消风险。()
A.正确
B.错误
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