题目内容
（请给出正确答案）
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
A.该组合的非系统性风险能充分抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差
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A.该组合的非系统性风险能完全抵销
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A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大
B. 投资组合的风险与其相关系数无关
C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少
D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
A．该组合的非系统性风险能完全抵消
B．该组合的风险收益为零
C．该组合的投资收益大于其中任一种股票的收益
D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
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