题目内容
（请给出正确答案）
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetfics模型本质上是一个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
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更多“下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（)。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分”相关的问题
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。
A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
A.这是 世界上第一个评估银行信贷风险的信用组合模型。
B.这个模型虽然依赖历史数据，但对未来可能性的变化进行了充分的估计。
C.该模型的特色在于组合分析，综合考虑了各类信用工具的组合效应，其不足之处在于没有充分考虑市场的变化状况。
D.这个 模型覆盖了几乎所有的信贷产品，包括传统的商业贷款、信用证和承付书、固定收入证券、商业合同 ， 以及受市场影响的信贷产品。
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（）。
A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C.CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D.CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
A、KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
B、Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
C、Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
D、CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
A.资产定价模型
B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
A.资产定价模型
B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
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