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提问人：网友zx4204
发布时间：2022-01-06
[多选题]
从技术上来讲，构成适当的对冲头寸取决于（）。
A.了解客户对风险的态度
B.对原有风险来源、性质及其形态的辨识
C.正确确定对冲目标
D.做到既能满足客户对组合工具收益、风险特性的需要，又能使组合工具的价格被客户自愿接受，还能适应客户对市场的看法
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第2题
关于组合技术，下列说法错误的有()。
A.从理论上讲，组合技术的基本原理就是根据实际需要构成一个相反方向的头寸全部冲掉或部分冲销原有的风险暴露
B.其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸
C.从技术上讲，构成适当的对冲头寸主要取决于对原有风险来源、性质及其形态的辨识
D.组合技术就是把两个或两个以上的不同种类的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成
第3题
一个美国的出口公司可以使用外汇期货对冲它的外汇敞口风险。它的期货头寸部分取决于客户的外币计价的销售账单。但是，一般来说，它的期货头寸是否应该高于或低于对冲这些账单所需的期货合约数。对冲策略中还需要有其他什么考虑？
第5题
结构化产品的发行者对冲市场风险的方式有（）。
A.通过在二级市场中的套利交易，让结构化产品的价格接近真实价值
B.发行人自有资产与结构化产品形成对冲
C.通过买卖结构化产品并在各个构成部分的二级市场上做相应的对冲操作
D.通过在场内或场外建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
第6题
假如结构化产品理论价格偏离了实际交易价格，就会产生套利机会。套利者通过买卖结构化产品并（），就
可以获得风险很低的套利收益。
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A.购买方向相反的期权
B.购买方向相同的期权
C.在结构化产品各个构成部分的二级市场上做相应的对冲操作
D.通过建立相应的衍生工具头寸来进行对冲
第9题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，桓生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。（恒生指数期货合约的乘数为50港元）交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）港元
A.损失7600
B.盈利3800
C.损失3300
D.盈利7600
