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提问人：网友bitzgx
发布时间：2022-01-06
[主观题]
假定某资产组合是有效的，其标准差为20%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为25%，无风险收益率为5
%，根据资本市场线，该资产组合的预期收益率为()。
A．10%
B．13%
C．15%
D．20%
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第2题
如果市场利率从每年5%升至6%，承诺每年100美元的四年期固定收益证券的价值会怎样？_________
A、上涨1%导致市值上涨8.09美元
B、上涨1%导致市值下跌4.87美元
C、上涨1%导致市值上涨4.87美元
D、上涨1%导致市值下跌8.09美元
第3题
一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为5%,市场组合的风险溢价为7%,标准差为14%,某有效资产组合的预期收益率为21%,根据资本市场线,该资产组合的标准差为()。
A、26%
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B、30%
C、32%
D、28%
第4题
的客户是死亡险的最大需求者
A．某企业高级职员,孩子刚出生不久,妻子收入较低
B．某单身年轻人,刚刚继承大笔遗产
C．某中年人,孩子正在国外著名大学攻读博士学位
D．夫妻双方均为公务员,收入稳定,无子女
第5题
在分析客户的财务状况时,借鉴企业的资产负债表,可以制定出家庭资产负债表。其格式可以采用账户式,即将表分为资产项目和负债项目。以下属于资产下的现金与现金等价项目的有().
Ⅰ活期存款Ⅱ债券Ⅲ货币市场基金Ⅳ人民币(美元，港币)理财产品Ⅴ人寿保险现金收入
A．全部
B．Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
C．Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
第6题
套利定价理论(APT)认为()。
A．只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系
B．投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
C．非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
D．承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
第7题
套利定价模型是一个描述为什么不同证券具有不同的期望收益的均衡模型。套利定价理论不同于单因素CAPM模型，是因为套利定价理论()。
A．更注重市场风险
B．减小了分散化的重要性
C．承认多种非系统风险因素
D．承认多种系统风险因素
第8题
下列关于套利组合的说法正确的有()。
Ⅰ．套利组合产生无风险收益
Ⅱ．套利组合是一个零投资组合
Ⅲ．套利组合是零因素风险组合
Ⅳ．套利组合产生正收益率
Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅳ
第9题
投资者张强采用固定投资比例策略，假定股票与定期存款各占50%，若股价上升后，股票市值为80万元，定期存款为20万元，则下列操作合乎既定策略的是()。
A．买入股票20万元
B．卖出股票20万元
C．卖出股票30万元
D．买入股票30万元
第10题
根据套利定价理论，下列说法正确的是()。
A.高贝塔值的股票都属于高估定价
B.低贝塔值的股票都属于高估定价
C.正阿尔法值的股票会很快消失
D.理性的投资者将会从事与其风险容忍度相一致的套利活动
