题目内容
（请给出正确答案）
根据套利组合的三个条件中“套利证券组合的因子1的敏感程度为零”的条件,可以计算出股票B的bi等于()
A．1
B．1.5
C．2
D．2.5
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根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括()。
Ⅰ．该组合的期望收益率大于0
Ⅱ．该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ．该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ．该组合的因素灵敏度系数等于0
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅳ
A．不需要投资者增加任何投资
B．套利证券组合的因子1的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响
C．套利组合的预期收益率必须为正数
D．套利组合的预期收益率必须为非负数
根据套利定价理论,买入一个套利组合的方式之一是()。
A．卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券,并用所得资金购买其他成员证券
B．卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券,并用所得资金购买其他成员证券
C．追加投资的资金,50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
D．从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足()条件。
A．构成组合的成员证券的投资比重之和等于0
B．x1b1+x2b2+…+xNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C．套利组合是风险最小、收益最高的组合
D．套利组合的风险等于零，但收益率大于零即可
A.该组合的期望收益率大于O
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于l
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
A.该组合的期望收益率大于0
B.该组合中各种证券的权数之和等于0
C.该组合中各种证券的权数之和等于1
D.该组合的因素灵敏度系数等于0
关于套利证券组合满足的条件，下列说法错误的是()。
A．不需要投资者增加任何投资
B．套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险影响
C．套利组合的预期收益率必须为正数
D．套利组合的预期收益率必须为非负数
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