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提问人：网友shunjian86 发布时间：2022-01-06

[单选题]

某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（）。

A.5.4%

B.8.25%

C.7.10%

D.15.65%

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更多“某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和6”相关的问题

第1题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种

股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；

(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

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第2题

现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:(1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;(2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。

现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。

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第3题

已知，某资产组合中包含两种证券，A证券的预期收益水平为12%，投资比重为30%，B证券的预期收益水平为15%，投资比重为70%，则该投资组合的预期收益率为（）。

A.14.1%

B.22.8%

C.0.378

D.14.27%

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第4题

关于风险分散化的说法，错误的是()。

A.若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散

B.若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险能被分散

C.资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散

D.资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散

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第5题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系

数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3.4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。

(5)比较甲乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

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第6题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。

要求：

（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言

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第7题

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差（)。A．大于零B．等

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

A．大于零

B．等于零

C．等于两种证券标准差的和

D．等于1

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第8题

两种以上资产组合在一起，只要权重确定了，它的风险和期望收益都是同时唯一确定的。

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第9题

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（)。A．大于

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

A．大于1

B．等于零

C．于1

D．等于两种证券标准差的加权平均值之和

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第10题

如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势对于协方差的理解。（)

如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势对于协方差的理解。()

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