持续期缺口等于()。
A.总资产持续期一总负债持续期
B.总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期
C.总负债持续期-总资产持续期
D.总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期
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A.总资产持续期一总负债持续期
B.总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期
C.总负债持续期-总资产持续期
D.总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期
持续期缺口等于()。
A.总资产持续期一总负债持续期
B.总资产持续期一(总资产/总负债 )×总负债持续期
C.总负债持续期一总资产持续期
D.总资产持续期一(总负债/总资产 )×总负债持续期,
正确答案:1.商业贷款持续期=2.65(年)国库券持续期=5.79(年)。总资产持续期=3.05(年)大额可转让定期存单持续期=3.49年,总负债持续期=2.08(年),总持续期缺口=1.14(年),持续期缺口不为0,在利率变动时,银行总资产和总负债的市场价值变动幅度不一样,从而使银行面临着市场价值因利率变动而变动的风险。2.市场利率上升1个百分点时,商业贷款市场价值=684(亿元)
国库券市场价值=189(亿元)
定期存款市场价值=515(亿元)
大额可转让定期存单市场价值=387(亿元)
资产市场价值=973(亿元)
负债市场价值=902(亿元)
股本=71(亿元)
商业贷款持续期=2.67(年)
国库券持续期=5.89(年)
定期存款持续期=1(年)
大额可转让定期存单持续期=3.48(年)
总资产持续期=3(年)
总负债持续期=2.06(年)
持续期缺口=1.06(年)
3.利率变动对银行净利收入的影响
假设某银行的资产负债表如下:
资产(万元)平均收益率(%)负债(万元)平均成本率(%)
利率敏感15001217009
固定利率1200159008
不计息800700
200(股东权益)
合计35003500
试回答下列问题:
1.请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。
2.如果短期利率都上升了2个百分点,请计算银行的净利息收入,并与1.进行比较,说明利率变动对银行净利息收入的影响。
3.如果银行总的资产负债规模不变,资产收益率和负债成本率也不变,只对资产的结构进行调整,利率敏感资产增加了300万元,固定利率的资产减少了300万元,请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。在该资产负债结构下,如果利率上升了2个百分点,净利息收入有何变化?
A.增加20.3万元
B.减少20.3万元
C.增加16.9万元
D.减少16.9万元
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