根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息,()对违约损失率的影
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息,()对违约损失率的影响贡献度最高。
A.ili偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息,()对违约损失率的影响贡献度最高。
A.ili偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
A.清偿优先性等产品因素
B.宏观经济环境因素
C.行业性因素
D.企业资本结构因素
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A.Credit Metrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C.CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据,并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D.CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E.CrEDitRisk+模型中,具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
A.债券本金或利息逾期90天-180天(含)
B.债券发行人财务状况恶化、经营亏损、出现支付困难,违约风险极高。
C.资产预测损失率大于零小于40%(含)。
D.债项信用评级或主体评级最近一年内发生两次(含)以上下调的情况
在对客户信用风险进行评级时,()是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
A.信用评级
B.债项评级
C.流动性评级
D.违约率评级
A.违约损失率为1%
B.违约风险暴露为300万元
C.违约损失率为0.96%
D.违约风险暴露为287万元
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!