更多“4. 考虑下面的单因素经济体系的资料，所有资产组合均已充分分散化。 资产组合 E（r)（%) 贝 塔 A 12 1.2 F 6 0 现假定另一资产组合E也充分分散化，贝塔值为0.6，期望收益率为8%，…”相关的问题
第1题
十九大报告指出，建设现代化经济体系的内容有( )
A.深化供给侧结构性改革
B.大力发展虚拟经济
C.乡村振兴，推进农业农村现代化
D.提升创新地位，使其成为引领经济发展的第一动力
E.完善社会主义市场经济体制
第2题
建设现代化经济体系，需要扎实管用的政策举措和行动。当前，要突出抓好以下几个方面工作（ ）。
A、建设创新引领、协同发展的产业体系
B、建设统一开放、竞争有序的市场体系
C、建设体现效率、促进公平的收入分配体系
D、建设彰显优势、协调联动的城乡区域发展体系
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第3题
在证券投资组合问题中，风险可以有不同的定义，只要能够度量随机变量的波动情况就可以。
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第4题
商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（）。
A. 转移风险
B. 实现资产多元化
C. 降低这些贷款的违约率
D. 提高经济资本配置效率
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第5题
5. 一位管理者今天购买了3股股票，并在此后的3年中每年卖出其中的1股，他的行为与股票的价格历史信息总结如下。假定该股票不付红利。 时间 价格 行为 0 90 买入3股 1 100 卖出1股 2 100 卖出1股 3 100 卖出1股 a.计算这一股票的时间加权几何平均回报率。 b.计算这一股票的时间加权算术平均回报率。 c.计算这一股票的货币加权的平均回报率。
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第6题
3. 假定证券收益由单指数模型确定： Ri＝αi＋βiRM＋ei 其中，Ri是证券i的超额收益，而RM是市场超额收益，无风险利率为2%。假定有三种证券A、B、C，其特性的数据如下所示： 证 券 βi E(Ri)(%) (ei)(%) A 0.8 10 25 B 1.0 12 10 C 1.2 14 20 a.如果σM＝20%，计算证券A、B、C的收益的方差。 b.现假定拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的A证券投资，则该投资的超额收益的均值与方差各是多少？如果仅是由B种证券或C种证券构成的投资，情况又如何？ c.在这个市场中，有无套利机会？如何实现？具体分析这一套利机会(用图表)。
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第7题
6.评价4个经理的市场时机预测与债券选择能力，他们的业绩分散在各图上黑点所示的地方。
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第8题
2.以下方法中属于绝对估值法的是：(多选) A. 现金流贴现定价模型 B. 市盈率定价法 C. B-S期权定价模型 D. 市净率定价法
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第9题
1.通常给股票估值从以下哪些方面进行考虑：(多选) A. 每股收益 B. 行业市盈率 C. 净利润增长率 D. 流通股本
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第10题
7. 一个全球股权经理负责从一个全球性的股票市场中选择股票，其业绩将通过将他的收益率与MSCI国际债券市场的收益率作比较来作出评估，而他可以自由地按他认为合适的比例持有来自世界各国的股票。在某一月内其投资结果如下： 国 家 MSCI指数 中的权重 经理的 权数 经理在某一国的收益(%) 股指对某国的 收益(%) 英国 0.15 0.30 20 12 日本 0.30 0.10 15 15 美国 0.45 0.40 10 14 德国 0.10 0.20 5 12 a.计算此期间内该经理所有决策的总价值。 b.计算他的国家配置决策增加或减少的价值。 c.计算他在国家内的股票选择方面增加的价值。证明他的国家配置与债券选择决策的价值总和等于总的超额(或不足)收益的值。
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