协议签订后的利率互换定价是选择一个使得互换的初始价值为零的固定利率。

A. 浮动利率换浮动利率

B. 固定利率换固定利率

C. 固定利率换浮动利率

D. 本金递增型互换

一个面值为1亿美元的互换的剩余期限为10个月。根据互换条款，6个月期LIBOR利率与固定利率7％(每半年复利一次)进行互换。对于所有期限的现金流互换，6个月期LIBOR，的买入卖出利率平均值为每年5％(连续复利)。在2个月前，6个月的LIBOR利率为每年4．6％。对于支付浮动利息的一方，这一互换的当前价值是多少?对于支付固定利息的另一方，互换的当前价值又是多少?

A．上升  B．不变

C．下跌  D．上升或下跌

A. 同种；同种

B. 同种；不同

C. 不同；同种

D. 不同；不同

A、互换买方

B、互换卖方

C、互换多方

D、互换空方