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提问人：网友Dym112233
发布时间：2022-01-07
[主观题]
假设恒生指数目前为10000点，香港无风险连续复利年利率为10%，恒生指数股息收益率为每年3%，求该指数4个月期的期货价格。
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A. 恒生指数系列
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第3题
某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位100。请问： (1) 该远期价格为多少？基交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？ (2) 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值为多少？
第5题
某德国的投资者持有 500 万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，利用两个月到期的美元兑欧元期货对冲汇率风险。投资者买入 40 手欧元期货（12.5 万欧元/手），成交价格为 1.01，即期汇率为 0.975；一个月后，期货价格为 1.16，即期汇率为 1.1。投资者期货头寸的盈亏是（ ）美元。
A、795000
B、750000
C、-795000
D、-750000
第7题
多头套期保值是指未来需要买入现货的交易者预期标的资产价格会（ ），当前（ ）与现货品种相同或相近、数量匹配的期货合约，以期在将来某一时间通过对冲平仓，抵消标的资产价格风险。
A、上涨，买入
B、上涨，卖出
C、下跌，买入
D、下跌，卖出
第8题
当（ ）时，基差减小对多头套期保值有利。
A、现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅
B、现货价格的跌幅小于期货价格的跌幅
C、现货价格上涨而期货价格下跌
D、现货价格的涨幅小于期货价格的涨幅
