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第1题
假设某投资者期权持仓为Delta中性,Gamma值为-100。现有看涨期权A的Delta值和Gamma值分别为0.5和2.0。为实现保持持仓的Delta中性并实现Gamma中性,该投资者应当如何操作?( )
A、买入50手期权A
B、买入50手期权A,卖出25份标的资产
C、买入200手期权A,卖出400份标的资产
D、卖出50手期权A,买入25份标的资产
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第2题
同种商品的期货价格和现货价格在同一时空内受到相同经济因素的影响,在一般情况下两个市场的价格变动趋势相同。
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第3题
对于极度风险厌恶的投资者,风险有利部分带给他的正效用远小于等量的风险不利部分带给他的负效用,因此倾向于选择单向套期保值。
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第4题
当基差变弱时,对空头套期保值者有利;当基差变强时,对多头套期保值者有利。
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第5题
当套期保值期限与可用期货合约到期期限不一致且并不希望进行交割时,经验法则指出应当选择交割月份在对冲期限之后而与之最近的合约。
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第6题
对于交叉套期保值,最优套期保值比率可使得整个套期保值组合波动率最小。
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第7题
希腊字母Theta值代表期权的价值随着时间推移而逐渐衰减的程度,离到期日越远,期权的时间价值越小。
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第8题
标的资产远期和期货合约的Vega值等于零,只有期权有Vega值,用于衡量期权价值对标的资产价格波动率的敏感度。
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第9题
假设某投资者现持有某一股票指数的看涨期权多头,当其做空一定数目的看跌期权并买入适当股指期货时,可以同时实现组合Delta中性和Gamma中性。
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第10题
假如当前判断某股票市场价格可能要上涨, 以下那个策略是”不合适”的( )
A、买入市场指数的看涨期权
B、持有市场指数的期货多头
C、卖出市场指数的看跌期权
D、买入市场指数的看跌期权
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