金融机构资产负债表内的久期缺口等于
A.总资产久期-总负债久期
B.总资产久期-总资产/总负债×总负债久期
C.总负债久期-总资产久期
D.总资产久期-总负债/总资产×总负债久期
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A.总资产久期-总负债久期
B.总资产久期-总资产/总负债×总负债久期
C.总负债久期-总资产久期
D.总资产久期-总负债/总资产×总负债久期
以下关于久期缺口的表达式正确的是: ()。
A.久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期
B.久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期
C.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期
D.久期缺口=负债加权平均久期-(总负债/总资产)资产加权平均久期
下列关于久期缺口的说法,正确的有()。
A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强
C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低
D.久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著
E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
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