多头飞鹰式期权策略和多头蝶式价差期权策略均为上行风险和下行风险有限、但收益也有限的组合

A、牛市价差策略

B、蝶式价差策略

C、鹰式价差策略

D、跨式组合策略

A.股票现货多头与看涨期权空头

B. 股指期货空头与看跌期权空头

C. 跨式组合策略多头

D. 保护性看跌策略

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

A.外汇看涨期权多头

B.外汇看涨期权空头

C.外汇看跌期权多头

D.外汇看跌期权空头

A.看涨股票，买入认购期权

B. 强烈看涨，合成期货多头

C. 温和看涨，垂直套利

D. 温和看涨，买入蝶式期权

A.即将大涨，买入看跌期权利润最高

B. 涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费

C. 跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费

D. 看小涨，买入多头价差

A.即将大涨，买入看跌期权利润最高

B.涨不上去，卖出看涨期权，赚取期权费

C.跌不下来，卖出看跌期权，赚取期权费

D.看小涨，买入多头价差

所谓有担保的看涨期权策略是指（）。

A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合

B.一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合

C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合

D.一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合

A.差价组合是由相同期限、不同行权价格的两个或多个异种期权头寸组合的。

B.牛市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份同一期限较高行权价格的看涨期权空头组成。

C.牛市差价组合可以由一份看跌期权多头和一份同一期限较高行权价格的看跌期权空头组成。

D.蝶式策略属于一种差期策略。

A.看多价差策略

B.看空价差策略

C.多头跨式策略

D.空头勒式策略