题目内容
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提问人:网友Alexis1412
发布时间:2022-01-07
[主观题]
假设一种不支付红利股票目前的市价为10元,我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元,要么是9元。如
果无风险年利率为10%,那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为()元。
A.0.30
B.0.31
C.0.45
D.0.46
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A.0.30
B.0.31
C.0.45
D.0.46
要求:(1)若甲公司股票所含系统风险与市场组合的风险一致,结合资料一运用资本资产定价模型计算股票的资本成本。
(2)若股票股利按面值确定,结合资料二完成分红方案后的下列指标:①普通股股数;②股东权益各项目的数额;③在除权(除息)日的该公司股票的除权参考价。
(3)假定2014年3月31日甲公司准备用现金按照每股市价25元回购800万股股票,且假设回购前后公司净利润与市盈率保持不变,结合资料一计算下列指标:①股票回购之后的每股收益;②股票回购之后的每股市价。
A、A.涨到104美元
B、B.跌到90美元
C、C.涨到107美元
D、D.跌到96美元
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