题目内容
（请给出正确答案）
A.抛补看涨期权
B.保护性看跌期权
C.多头对敲
D.空头对敲
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更多“下列不属于股票加看跌期权组合的是（)。A、抛补看涨期权B、保护性看跌期权C、多头对敲D、空头对敲”相关的问题
A.保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
a.在期权到期日，股票加看跌期权头寸的价值是多少？
b.现在考虑一个资产组合，(由一个看涨期权、一个零息票债券组成，两者到期日相同，债券面值(X+D)。在期权到期日，该组合的价值是多少？你会发现，不管股票价格是多少，这个价值等于股票加看跌期权头寸的价值。
c.在a和b两个部分中，建立两种资产组合的成本各是多少？使这两个成本相等，你就可以得到如教材式(20-2)所示的看跌期权与看涨期权的平价关系。
在本题中。将推导欧式期权(在到期之前支付红利)的看涨期权与看跌期权平价关系。为了简化起见，假定股票到期日支付了D美元／股的红利。 a．在期权到期日。股票加看跌期权头寸的价值是多少？ b．现在考虑一资产组合，包含一看涨期权，一零息票债券，两者期限相同，债券面值(x+D)。该资产组合在期权到期日的价格是多少？如果不考虑股票价格，投资者会发现其价值等于股票加看跌期权资产组合的价值。 c．a和b中两个资产组合的成本是多少？使两个成本相等，投资者就能推出看涨期权与看跌期权平价关系，即式S0+P=C+PV(X+D)。
A.购进看涨期权与购进股票的组合
B.售出看涨期权与购进股票的组合
C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合
A.买入看涨期权，卖出股票S
B.卖出看涨期权，卖出股票S
C.买入看跌期权，买入股票S
D.卖出看跌期权，卖出股票S
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