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提问人:网友qpl4226 发布时间:2022-01-06
[主观题]

A银行的外汇敞口头寸如下:美元多头700,英镑多头300,法国法郎空头390,瑞士法郎空头130,则用短边法

计算的A银行持有的外汇的总敞口头寸为()。

A.610

B.1000

C.90

D.1130

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第1题
在商业银行经营的外部事件中。()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

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第2题
企业购买远期利率协议的目的是()。

A.锁定未来机会成本

B.锁定未来借款成本

C.增加货币头寸

D.对冲风险

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第3题
巴塞尔委员会规定的计量市场风险监管资本的最低乘数因子为()。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题
商业银行的"风险管理部门"和"风险管理委员会"在职能上没有明显区别。 ()
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第5题
操作风险越大,预期收益越高。 ()
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第6题
对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分。不得超过正变动的()。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

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第7题
商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应更多关注()可能造成的影响。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.个别风险

D.组合风险

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第8题
下列关于资本的说法,错误的是()。

A.会计资本也就是账面资本

B.监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力,并不要求其所有权归属

D.经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

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第9题
债券收益率曲线通常表现的形态包括()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.波动收益率曲线

D.水平收益率曲线

E.垂直收益率曲线

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第10题
目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括(),

A.Credit Metrics模型

B.Credit Portfolio View模型

C.Credit Risk+模型

D.Credit Monitor模型

E.ZETA模型

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