题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友kuailewx
发布时间:2022-01-06
[主观题]
以下说法错误的是()。 A. 布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价
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A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价
B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价
C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价
D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价,但是具有参考价值
A. 二叉树模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不同的
C. 期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产
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