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提问人:网友kuailewx 发布时间:2022-01-06
[主观题]

以下说法错误的是()。 A. 布莱克-斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价

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第1题
关于布莱克-斯科尔斯模型,下列表述正确的是()。

A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价

B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价

C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价

D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价,但是具有参考价值

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第2题
二叉树模型可用于为美式期权定价。
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第3题
下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是()。

A. 二叉树模型是一种近似的方法

B. 将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不同的

C. 期数越多,计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产

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第4题
常见的期权定价模型有()等。

A. Black-Scholes期权定价方法

B. 二叉树期权定价方法

C. 蒙特卡罗定价方法

D. 鞅定价方法

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第5题
假设你对股价的预期如下表所示,求该股价的预期收益率。(用小数表示,小数点后保留三位数字) 经济状况 概率 期末价格 收益率 繁荣 0.35 140 44.50% 正常 0.3 110 14% 衰退 0.35 80 -16.50%
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第6题
两个完全负相关的证券投资组合可行集,他们的最小方差组合的标准差应该是( )。
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第7题
下表给出了某证券分析师在两个给定市场收益情况下两只股票期望收益。 市场收益 激进型股票 防守型股票 5% -2% 6% 25% 38% 12% (1) 两只股票的贝塔值各是多少? (2)如果市场收益率为5%和25%的可能性相同,两只股票的期望收益率为多少? (3) 如果短期国债利率为6%,市场收益率为5%和25%的可能性相同,求出证券市场线。
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第8题
假设证券市场中有股票A和B,其收益和标准差如下表,如果两只股票的相关系数为-1。假设可以以无风险利率借入资金,则无风险收益率是 %(有A和B构造)。 股票 期望收益 标准差 A 2% 5% B 5% 10%
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第9题
现有A、B、C三只股票,他们的收益标准差分别为40%,20%和40%,三只股票的收益相关系数如下: 股票 A B C A 1 B 0.9 1 C 0.5 0.1 1 从上表的信息出发,在等权重A和B的投资组合和等权重B和C的组合中做出选择,请说明理由。
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第10题
以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。(保留两位小数) 股票 市值(万元) 贝塔 超额收益率(%) 标准差(%) A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50
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