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下列关于期权定价方法的说法不正确的是
A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果
C.在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果
D.在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与B-S模型越接近
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A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果
C.在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果
D.在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与B-S模型越接近
A.允许卖空交易,没有交易费用、税收和保证金
B.充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C.证券高度可分,交易连续
D.有两种长期存在的证券,一种是无风险证券,另一种是股票,其遵循几何布朗运动
下列关于市场风险的说法,不正确的是()。
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与信用风险相比,容易计量
D.银行表内外都存在市场风险
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比,容易计量
D.银行表内外都存在市场风险
下列关于市场风险的说法中,不正确的是()。
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比,容易计量
D.银行表内外都存在市场风险
A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险
B.市场风险具有明显的非系统性特征
C.市场风险与其他风险相比,容易计算
D.银行的表内外都存在市场风险
A.无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计
B.无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率,而非票面利率
C.应选择与期权到期日不同的国库券利率
D.无风险利率是指按连续复利计算的利率
A.估值技术通常包括市场法、收益法和成本法
B. 相关资产或负债存在活跃市场公开报价的,企业应当优先使用市场法确定资产或负债的公允价值
C. 企业使用的收益法包括现金流量法、市场乘数法、期权定价模型等估值方法
D. 成本法通常是指现行重置成本
A.估值技术通常包括市场法、收益法和成本法
B.相关资产或负债存在活跃市场公开报价的,企业应当优先使用市场法确定资产或负债的公允价值
C.企业使用的收益法包括现金流量法、市场乘数法、期权定价模型等估值方法
D.成本法通常是指现行重置成本
A.A.1973年首次提出
B.B.由Fischer Black和Myron Scholes提出
C.C.用于计算欧式期权
D.D.用于计算美式期权
关于物业服务定价成本审核固定资产折旧的方法和标准,下列说法不正确的是()。
A.固定资产折旧采用年限平均法
B.折旧年限根据固定资产的性质和使用情况合理确定
C.企业确定的固定资产折旧年限明显高于实际可使用年限的,折旧年限不需要调整
D.固定资产残值率按3%~5%计算
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