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提问人:网友zhshjun0825 发布时间:2022-01-06
[单选题]

关于有效证券组合,下列说法错误的是()。

A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

B.在图形中表示就是可行域的上边界

C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置,被称作“最小方差组合"

D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

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第1题
下列关于有效证券组合的说法,错误的是()。A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上B

下列关于有效证券组合的说法,错误的是()。

A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

B.在图形中表示就是可行域的上边界

C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置,被称作“最小方差组合”

D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

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第2题
关于资本市场线,下列说法错误的是()。

A.资本市场线适用于所有证券组合

B.市场组合位于资本市场线上

C.资本市场线是证券有效组合条件下风险与收益的均衡

D.资本市场线表示的是风险与收益的关系

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第3题
关于有效证券组合,下列说法中错误的是()。

A.有效证券组合一定在证券组合的可行域上

B.在图形中表示就是可行域的上边界

C.上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置,被称作“最小方差组合”

D.有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点

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第4题
下列关于有效市场积极型管理的说法不正确的是()。

A.其他各项均不正确

B.持有高度多样化的投资组合

C.发现错误定价的证券

D.把握投资时机

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第5题
关于证券组合中的概念,下列说法错误的是()。A.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资

关于证券组合中的概念,下列说法错误的是()。

A.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会

B.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这些组合称为有效证券组合

C.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果

D.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同

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第6题
关于证券组合风险,下列说法错误的是()。A.对于等权重的投资组合,当组合中证券种数不断增加,各种

关于证券组合风险,下列说法错误的是()。

A.对于等权重的投资组合,当组合中证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失

B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性

D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

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第7题
关于证券组合管理方法,下列说法错误的是()。 A.被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券

关于证券组合管理方法,下列说法错误的是()。

A.被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法

B.采用被动管理方法的管理者认为证券市场是有效市场

C.主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券,并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法

D.采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略

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第8题
(2011年)下列关于投资组合的说法中,错误的是()。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既

(2011年)下列关于投资组合的说法中,错误的是()。

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述

B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

C.当投资组合只有两种证券时,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

D.当投资组合包含所有证券时,该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

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第9题
下列关于证券组合有效边界的说法中,错误的有()。 Ⅰ.有效边界是可行域的上边界部分 Ⅱ.对于无限区
域可行域没有有效边界 Ⅲ.有效边界是可行域的外部边界 Ⅳ.对于有效区域可行域,其可行域就是有效边界

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第10题
关于证券组合风险,下列说法错误的是()。

A.对于等权重的投资组合,当组合证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失

B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性

D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

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