![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/pc_jdt_tittleico.png)
在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 ()A.正确 B.错误
在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 ()
A.正确
B.错误
![](https://lstatic.shangxueba.com/jiandati/pc/images/jdt_panel_vip.png)
在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 ()
A.正确
B.错误
套利活动是对冲原则的具体运用,在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价基础。 ()
A.正确
B.错误
A.套利活动是在无风险的状态下进行的。
B.理想的套利组合既无成本,也没有损失的风险。
C.市场上的套利者可以使金融市场上失衡的资产价格迅速回归均衡状态。
D.市场不存在套利机会时,我们称市场达到了无套利均衡。
A.在市场均衡无套利机会时的价格,是无套利分析的定价基础
B.布莱克—斯科尔斯期权定价理论没有采用套利定价技术
C.无套利意义上的价格均衡规定了市场一种稳定态,一旦资产价格发生偏离,套利者的力量就会迅速引起市场的纠偏反应,价格重新调整至无套利状态
D.该技术最早被诺贝尔经济学奖获得者莫迪格里亚尼和米勒于1956年在《资本成本公司财务与投资管理》一文中采用
A.在有效的金融市场上,任何一项金融资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在
B.套利机会消除后所确定的均衡价格,与市场参与者的风险偏好无关
C.无套利均衡定价的结果仅仅适用于风险中性的世界
D.市场参与者的风险偏好会影响无套利均衡定价的结果
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!