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提问人：网友clian5566
发布时间：2022-01-07
[主观题]
组合P由两种证券组成，两种证券的期望收益率、标准差及投资比例如下： 证券 期望收益率 标准差 投资比例 A 5% 10% 0.4 B 15% 25% 0.6 （1）该组合的预期收益率是多少？ （2）对于各种相关系数水平，该组合最大的方差是多少？最小的方差又是多少？
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第1题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准
差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。 A．3.8% B.7.4% C.5.9% D.6.2%
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第2题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为 30%和70%，则证券组合的期望收益率为()。
A.16.80%
B.17.50%
C.18.80%
D.19.60%
第3题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
第4题
投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
第5题
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
第6题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（）。
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
第7题
某投资组合有A、B两种证券，其期望投资收益率分别为12%和8%；其收益率的标准差均为9%；A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。
A.8.1%
B.7.8%
C.4.5%
D.6.4%
第8题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率
为20%，标准差为8%，如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为（）。
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A．3.8%
B．7.4%
C．5.9%
D．6.2%
第9题
假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为80%。 （）
A.期望收益率为0.14，标准差为0.265
B.期望收益率为0.14，标准差为0.206
C.期望收益率为0.12，标准差为0.225
D.期望收益率为0.12，标准差为0.265
