题目内容
（请给出正确答案）
A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
参考答案
更多“下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进”相关的问题
A.跨式策略成本较高，宽跨式策略成本较低
B.跨式策略是由两个行权价不同的认购期权和认沽期权构成的
C.行情将有事件驱动的较大可能
D.适合五五开事件
A.如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力
B.价格向任何方向的变动都必须显著才能获益
C.如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金
D.如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金
A.套利策略含义广阔，既可以构建一二级市场间套利策略，也可以构建二级市场套利策略
B.套利策略的缺点是收益波动较大且年度间收益差距较大
C.一二级市场间套利策略常见的类型有期现套利、跨期套利、跨品种套利等
D.套利策略不等价于无风险套利策略，在行情发生快速切换或对定价错误的、判断出错的情况下，套利交易同样会导致净值回撤
A.高平衡点(P2)=执行价格+总权利金
B.高平衡点(P2)=执行价格—总权利金
C.低平衡点(P1)=执行价格+总权利金
D.低平衡点(P1)=执行价格—总权利金
A.根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
B.国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的
C.一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度
D.当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买人短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”套利
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于()。
A.买入跨式套利
B.卖出跨式套利
C.买入宽跨式套利
D.卖出宽跨式套利
下列关于跨商品套利的说法，正确的是()。
A．跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
B．跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C．跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况
D．大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利
下列关于跨品种套利的说法，正确的是()。
A．跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
B．跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C．小麦和玉米之问的套利属于相关商品间的套利
D．大豆和豆粕之间的套利属于相关商品问的套利
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