在实践中,套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统
套利定价模型在实践中的应用,通常包括()。 Ⅰ 检验资本市场线的有效性 Ⅱ 分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素 Ⅲ 检验证券市场线的有效性 Ⅳ 明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
套利定价模型在实践中的应用一般包括()。
Ⅰ.检验资本市场线的有效性
Ⅱ.分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素
Ⅲ.检验证券市场线的有效性
Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
A.检验资本市场线的有效性
B.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
C.检验证券市场线的有效性
D.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出()。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.期权定价模型
D.有效市场理论
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
D.套利定价模型(APM)的定义是具体的
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!