一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100
A.内在价值为0,时间价值为13
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
A.内在价值为0,时间价值为13
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时间价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
A.内涵价值为13美元,时间价值为0
B. 内涵价值为10美元,时间价值为3
C. 内涵价值为3美元,时间价值为10
D. 内涵价值为0美元,时间价值为13
A.内在价值为3美元,时间价值为10美元
B.内在价值为0美元,时间价值为13美元
C.内在价值为10美元,时间价值为3美元
D.内在价值为13美元,时间价值为0美元
A.内在价值为3,时间价值为10
B.内在价值为0,时间价值为13
C.内在价值为10,时问价值为3
D.内在价值为13,时间价值为0
A.内在价值为3美元,时间价值为10美元
B.内在价值为0美元,时间价值为13美元
C.内在价值为10美元,时间价值为3美元
D.内在价值为13美元,时间价值为0美元
A.1.18美元
B.1.12美元
C.1.24美元
D.以上都不对
(1)看涨期权的内在价值的计算公式是什么?
(2)若一个月后,A股票市场价格为40美元,请问此时该看涨期权的内在价值是多少?
(3)若一个月后,A股票市场价格为80美元,则此时该看涨期权的内在价值又是多少?
6月5日,某投资者以5点的期权费(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。则股价在()点时,看涨期权持有者将获得利润。
A.250
B.251
C.249
D.240
E.239
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!