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提问人:网友zghslm 发布时间:2022-01-07
[单选题]

假设在一笔互换合约中,某金融机构支付6个月期的LIBOR+2%,同时收取10%的年利率(半年计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15 个月的LIBOR(连续复利率)分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%(半年计一次复利)。下面说法错误的是()

A.该互换可以由积木法拆解成本金相同的一个的固定利息债多头和一个浮动利息债券空头的组合

B.从套利定价的角度,当互换的价格等于固定利息债减去浮动利息债的差时,市场没有套利机会,从而达到了无套利均衡

C.3个月后的6个月期LIBOR的预期值为10.75%

D.9个月后的6个月期LIBOR预期值为11.5%

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1天前
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第1题

A、在付息日,该浮息债的价值等于面值

B、该浮息债的价值为9724.2万美元

C、该固息债的价值为9613.2万美元

D、该互换的价值为-111万美元

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第2题
利率互换中的浮动现金流只有第一笔是可以事先确定的
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第3题

A、0.00

B、2.66

C、2.06

D、1.06

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第6题

A、A、 60000

B、B、25542

C、C、31596

D、D、37387

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第7题
某人现在准备存入一笔钱,以便在以后的20年中每年年底得到3000元,假设银行存款利率为10%,则此人目前应该存人()。

A.25542元

B.32253元

C.28763元

D.30877元

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第8题
对利率互换的定价可以采取哪些定价思路( )

A、利用FRA定价

B、二叉树模型

C、布莱克•斯科尔斯•莫顿模型

D、由债券价格定价

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第9题
关于货币互换交易与利率互换交易的不同点,下面说法正确的是()

A、利率互换是浮动利息与固定利息的互换

B、货币互换不仅是浮动利息与固定利息的互换

C、利率互换不需要交换本金,货币互换需要在期初和期末交换本金

D、利率互换由浮息债和固息债的相反头寸组成,货币互换由本币债和外币债的相反头寸组成

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