题目内容
（请给出正确答案）
A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β＝0
C.无风险资产的标准差＝0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（）。A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场”相关的问题
下列关于β系数的说法不正确的是()。
A．某资产β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
B．当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C．当β＜1时，说明该资产的系统风险小于市场组合的风险
D．β系数介于-1和+1之间
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
A.风险报酬额=投资总额？风险报酬率
B.风险报酬率=风险报酬系数？标准差
C.无风险报酬率=资金时间价值
D.风险越大，实际获得的报酬率就越高
E.投资报酬率=无风险报酬率 风险报酬率
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=0
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A．如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B．无风险资产的β=0
C．无风险资产的标准差=0
D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
下列关于离散系数的说法正确的是（）。
A．用Ro表示
B．也称为标准差系数
C．离散系数大说明数据的离散程度也就大
D．离散系数小说明数据的离散程度也就小
A.投资组合中持有的资产种类越多，风险分散效应越大
B.投资组合的方差等于两种资产收益率的方差的加权平均数，加上两种资产的协方差
C.投资组合的标准差一定小于单个资产的标准差
D.投资组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
