VaR描述了“在某一特定的时期内,某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。()
A.VaR描述了“在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”
B.VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失
C.市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的
D.VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险,把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达,简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
A.其含义是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B.其字面解释是指“处于风险中的价值”
C.描述了在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D.VaR与波动性方法没有任何联系
A.正确
B.错误
下列关于VaR的描述中,错误的是()。
A.其含义是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B.其字面解释是指“处于风险中的价值”
C.描述了在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D.VaR方法与波动性方法没有任何联系
A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.提供了一个统一的方法来测量风险
C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.使得不同类型资产的风险之间具有可比性
C.提供了一个统一的方法来测量风险
D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.提供了一个统一的方法来测量风险
C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
VaR方法指的是在市场正常波动下,即在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能收益。()
A.VaR方法适合对风险进行量化分析
B.VaR方法在企业界得到了广泛的认可和应用,成为一种能够有效测定风险的计量方法
C.VaR是指在某一特定的概率下,在某一特定的时期内,预期能够发生的最大亏损值
D.在具体使用VaR方法时,可以将风险定义为概率分布的标准差,但是处理复杂不易理解
关于VaR法,以下说法正确的有()。
A.它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.提供了一个统一的方法来测量风险
C.使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D.简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
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