已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的标准差为10%,则该项资产的β系数为()。
A.0.45
B.0.64
C.0.80
D.0.72
- · 有4位网友选择 B,占比40%
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有2位网友选择 A,占比20%
- · 有1位网友选择 C,占比10%
A.0.45
B.0.64
C.0.80
D.0.72
A.12.5
B.1
C.8
D.2
A.O.45
B.0.64
C.O.80
D.O.72
A.12.5
B.1
C.8
D.2
A.0.8
B.1
C.8
D.2
A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.某项资产的β系数;该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D.当β系数为0时,表明该资产没有风险
A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系
B.当某项资产的β系数等于1时,该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
C.某项资产的β系数:该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
D.β系数也可以反映非系统风险的大小
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产收益率与市场组合之间的相关性
A.1
B.12
C.8
D.2
在资本资产定价模型中,β系数表示()
A.某项资产的总风险
B.某项资产的非系统性风险
C.某项资产期望收益率的波动程度
D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
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