题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友shaohui192
发布时间：2022-01-06
[主观题]
假设投资者的投资范围仅限于资本市场，且该市场是有效的，如果把货币市场基金视为无风险资产，试
根据共同基金定理，分析在上述假设前提下，投资者是如何选择投资组合的。
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
A．Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ
C．Ⅰ
D．Ⅰ、Ⅱ
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“假设投资者的投资范围仅限于资本市场，且该市场是有效的，如果把货币市场基金视为无风险资产，试”相关的问题
第2题
资本资产定价模型的假设条件有（)。 Ⅰ 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者
资本资产定价模型的假设条件有()。 Ⅰ 市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的 Ⅱ 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 Ⅲ 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产 Ⅳ 不存在交易费用及税金
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是（)。A．所有投资者的投资期限都是相同的B．
关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是()。
A．所有投资者的投资期限都是相同的
B．投资者可以同时获得各种信息
C．当面临其他条件相同的两种选择时，投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合
D．资本市场可分割，且投资者难以同时获得各种信息
第4题
下列关于资本市场线的表述中，正确的有（）。
A.资本市场线是经过无风险利率并和机会集相切的直线，该切点被称为最佳风险资产组合
B.资本市场线上的投资组合为最佳风险资产组合
C.资本市场线存在的前提是假设存在无风险资产
D.最佳风险资产组合的确定取决于投资者个人对风险的偏好
第5题
关于资本市场理论，以下表述错误的是（）。
A.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B.市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C.β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
D.CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
第6题
在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（）。
A.市场组合处于有效前沿
B.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合M
C.市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比
D.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例
第7题
在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例。
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
第8题
关于资本市场理论，以下表述错误的是（）
A、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B、市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C、β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
D、CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
