下列属于债券组合管理中跟踪误差来源的是()。
A.建立指数化组合的交易成本
B.指数化组合的组成与指数组成的区别
C.建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D.建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
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- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
A.建立指数化组合的交易成本
B.指数化组合的组成与指数组成的区别
C.建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D.建立指数化组合的时间点与指数组成债券的到期期限不协调
关于在指数化投资策略中,跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标,下列说法中不正确的是()。
A.跟踪误差有可能来自于建立指数化组合的交易成本
B.跟踪误差有可能来自于指数化组合的组成与指数组成的差别
C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D.指数构造中所包含的债券数量越少,所产生的跟踪误差越小
a.描述与积极债券管理相比,指数化债券管理的优势和劣势。
b.韦伯街顾问公司管理指数化的债券组合。讨论如何通过分层取样(或分格)法,构建指数化的债券资产组合。
c.描述分格法跟踪误差的主要来源。
在指数化投资策略中,跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标,以下说法不正确的是()。
A.跟踪误差有可能来自于建立指数化组合的交易成本
B.跟踪误差有可能来自于指数化组合的组成与指数组成的差别
C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差等
D.指数构造中所包含的债券数量越少,所产生的跟踪误差就越小
A.投资组合与指数之问的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.债券数量越少,由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
A.投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.债券数量越少,由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是()。
A.投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.债券数量越少,由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
A.投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.指数构造中所包含的债券数量越少,由交易费用所产生的跟踪误差就越小
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是()。
A.投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B.债券数量越多,跟踪误差就越大
C.债券数量越少,由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差表述正确的是()。
A.A.投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B.B.债券数量越多,跟踪误差就越大.
C.C.指数构造中所包含的债券数量越少,由交易费用所产生的跟踪误差就越小
D.D.跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
A.由交易费用产生的跟踪误差越大
B.由交易费用产生的跟踪误差越小
C.对交易费用产生的跟踪误差不产生任何影响
D.无法判断
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