题目内容
（请给出正确答案）
如果rf=6%，E(rM)=14%，E(rp)=18%，那么资产组合的β值等于()。
A．0.5
B．1.5
C．2
D．2.5
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麦穗公司是一家无负债公司，其普通股票的β值为0．8。问： (1)若无风险收益率Rf为6％，公司的权益资本成本是10％，市场组合的期望收益率E(Rm)是多少？ (2)如果公司普通股β值为1．5，该公司是否应该接受一个期望收益率为15％的投资项目？
A.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B.如果β=0，那么E(Ri))=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.证券市场线的截距是E(RM)-Rf，
A.如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B.如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
A.如果β=1，那么E（Ri）=E（RM），这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B.如果β=0，那么E（Ri）=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
E.该模型反映了任意证券组合的预期收益和风险之间的均衡关系
A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．如果β=1，那么E(Ri)=E(Rm)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D．证券市场线的斜率是无风险收益率"{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset134 \'cb\'ce\'cc\'e5;}{\f1\fnil\fprq2\fcharset134 \'cb\'ce\'cc\'e5;}}
E．证券市场线的截距是E(Rm)-Rf
假定rf=9%，rm=14%，Bx=1.3。
(1)rx(即股票x所要求的回报率)应为多少？
(2)现在假设rf上升到10%，或者下降到8%，又假设SML线的斜率不变，则rf的这两种变化会如何影响rm和rx？
(3)假设rf仍为9%，但rm上升到16%或下降到13%，SML线的斜率并未保持不变，这时rx会发生怎样的变化？
A．α，β B．rf，β
C．rf，E(rM)-rf/σMD．α，E(rM)-rf/σM
A．rf，β B．α，β
C．rf，E(rM)-rf/σMD．α，E(rM)-rf/σM
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