更多“根据期权平价公式,购买一份股票的欧式看跌期权等价于:”相关的问题
第1题
在哪一种情况下,基于股票的美式看跌期权更有可能提前行使?
A、预期股息增加
B、利率下降
C、股票价格波动性降低
D、上述全部
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第2题
1.一个基于无红利股票的1年期欧式看跌期权,执行价格为25欧元,期权的即期交易价格为3.19欧元。股票的即期价格为23欧元,它的年波动率为30%,年无风险收益率为5%。基于相同股票、相同执行价格、相同到期日的欧式看涨期权的价格是多少?以连续复利计算。
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第3题
无收益资产欧式看涨期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看涨期权行权价为55元,期限3个月,到期前无红利支付。现该看涨期权的市场价格被炒到了52元,此时,投资者A想要持有该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用52元购买该欧式看涨期权,锁定未来买入价格 如果3个月后股票价格ST>55,则行权,支出( )元购买股票,此时拥有的股票价值为( )元。由于共计投入资金为( )元(不考虑资金的时间价值),故收益为ST-107。 如果3个月后股票价格ST≤55,则不行权,此时不拥有任何资产,价值为0元。由于当初投入资金( )元,故收益为-52。
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第4题
12. 期 限 为 3 个月的欧式看涨 和 看 跌 期 权 ,执 行 价 格 都 为 $ 2 0 ,现 在 价 格 都 为 $ 3 。 无 风 险 利 率 为 10%。 现 在 标 的 的 股 票 价 格 为 $ 1 9 ,并 且 1 个 月后 支 付$ 1 的 红 利 。 请 说 明 是 否 存 在 套 利 机 会 ? 如 果 存 在 ,将 如 何 套 利 ? 套 利 结 果 是 什 么 ?
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第5题
一只股票现在的价格为S,以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为9元。假设股票不分红,若一年期无风险利率为5%(年复利),根据期权平价公式,S=:
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第6题
下列美式期权的无套利价格关系,哪个是正确的
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第7题
下列关于美式期权的说法,哪种是正确的(假设标的资产不分红)
A、美式看涨期权提前行权永远不是最优的
B、美式看跌期权提前行权永远不是最优的
C、美式看跌期权提前行权可能是最优的
D、美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
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第8题
一只股票现在的价格为110元,以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红,若一年期无风险利率为5%(年复利),根据期权平价公式,以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为:
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第9题
时刻t,欧式看涨期权的价格为c(t),美式看涨期权的价格为C(t),若他们的到期期限T和他们的标的资产都相同,则c(t) 小于等于C(t)
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第10题
时刻t,美式看涨期权的价格为C(t),他的标的资产价格为S(t),则C(t) 小于等于S(t)
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