题目内容
（请给出正确答案）
股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由A股票组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择()。
A．B
B．C
C．D
D．需要更多的信息
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股票之间的相关系数如下：Corr(A，B)=0.85；Corr(A，C)=0.60；Corr(A，D)=0.45。每种股票的期望收益率为8%，标准差为20%。如果投资者的全部资产现在由股票A组成，并且只被允许选取另一种股票组成资产组合，投资者将会选择()。
A．B
B．C
C．D
D．B或C
(RA,RD)=0.45，每只股票的期望收益率均为8%，标准差均为20%，如果此前投资者只持有了股票A,目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优？()
A.选择B股票
B.选择C股票
C.选择D股票
D.需要更多的信息
A.股票B和C组合
B.股票A和C组合
C.股票A和B组合
D.无法判断
A.相关系数是一个大于0小于1的值
B.相关系数越大，两列数据的相关性越弱
C.相关系数为零时两列数据相关性最小
D.不能通过相关系数判断两列数据的相关性
A.150
B.160
C.187.97
D.207
A.corr(Zi, Xi) = 0 and corr(Zi, ui) ≠ 0
B.corr(Zi, Xi) = 0 and corr(Zi, ui) = 0.
C.corr(Zi, Xi) ≠ 0 and corr(Zi, ui) = 0
D.corr(Zi, Xi) ≠ 0 and corr(Zi, ui) ≠ 0
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