题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-26
[主观题]
一个执行价格为0美元的虚值看涨期权的布莱克-斯科尔斯价格为4美元,一个卖出期权的交易员想采用止损交易策略。交易员想在股票价格为40.10美元时买入股票,而在39.90美元时卖出股票,估计股票被买入与卖出的次数
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
这个策略每次买入卖出花费交易员0.20美元。该策略总的期望成本是4美元。也就是说股票买和卖的次数约20次。买的期望次数约20次;卖的期望次数约20次。买卖交易可在期权生命期内任何时刻发生。因为需要折现,上面的数字仅仅是个近似值。当然这里假设为风险中性。