题目内容
（请给出正确答案）
A.标的资产价格
B.波动率
C.无风险利率
D.到期时间
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A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
A.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
B.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
C.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
A.标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
B. 组合的Delta值接近为0
C. 标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
D. 每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产
A.二者相等
B.C1的delta大于C2的delta
C.C1的delta小于C2的delta
D.以上均不正确
A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大
B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小
C.Delta会变大，Gamma会变小
D.Delta会变小，Gamma会变大
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