题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友qxf2007
发布时间:2022-01-07
[主观题]
【填空题】假设一支股票,当前价格为100元,一年后可能上涨到120元,或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%,构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____?
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A.17.25
B.17.34
C.17.87
D.18.03
假设一支无红利支付的股票当前股价为20元,无风险连续复利为0.05,则该股票1年期的远期是()元。
A.20
B.20.05
C.21.031
D.10.05
A.105.13
B.100
C.106.28
D.98.00
在多期二叉树模型中,已知:(1)非分红股票当前价格为100元,每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(2)基于此股票的两年期欧式看涨期权,执行价为103元;(3)市场无风险连续复利为4%。为复制此期权,当前银行账户的资金数额应为()元。
A.-61
B.-37
C.0
D.37
E.61
A.如果约定1年后股票的买入价格=104.25元。
B.如果约定1年后股票的买入价格≤105.13元。
C.如果约定1年后股票的买入价格≤106元。
D.如果约定1年后股票的买入价格≥105元。
E.如果约定1年后股票的买入价格=106元。
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