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提问人：网友zhl11520
发布时间：2022-01-06
[主观题]
一个无股息股票欧式看跌期权的期限为1个月，当前股票价格为12美元，执行价格为15美元，无风险利率是
每年6％，该期权价格的下限是多少？
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第4题
一个执行价格为30美元、期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，股票预期
在2个月及5个月后分别发放0．50美元股息。所有期限的无风险利率均为10％。一个6个月后到期、执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为多少？
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第5题
一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权
和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？
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第6题
无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（）
A.1.80
B.1.96
C.2.64
D.3.57
第8题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限
为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。
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第10题
对一个欧式看跌期权，已知：（1)股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%;（2)期限为6个月;
对一个欧式看跌期权，已知：(1)股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%;(2)期限为6个月;(3)执行价为17元;(4)市场无风险连续复利r=5.5%利用B-S公式，计算该看跌期权的价格为()元。
A.1.30
B.1.50
C.1.70
D.1.90
E.2.10
