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提问人：网友w473578 发布时间：2022-01-07
[单选题]

无股息股票上看涨期权的期限为4个月，执行价格为25美元，股票的当前价格为28美元，无风险利率为每年8%，期权的下限是（）

A.3.66

B.1.73

C.2.58

D.4.57

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匿名网友[223.***.***.171]选择了 A
1天前
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1天前
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第1题
无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？

A、5.45美元

B、71.34美元

C、8.66美元

D、5美元

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第2题
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第3题
14. 股票价格为52美元，无风险年利率为10%，一个基于这个股票且执行价格都为45美元的欧式看涨和看跌期权价格相差5美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会。如果有，应该如何进行套利？
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第4题
行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元； 行使价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。 假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。 交易者从中获利的盈亏平衡价格为25美元。
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第5题
2. 一 个 3 个 月 期 美 式 看 跌 期 权 的 执 行 价 格 为 2 0 元 。股 票 价 格 为 2 0 元 ，年 无 风 险 利 率 为 3% (连 续 复 利 ），波 动 率 为 25%。预 计 1 .5 个 月 之 后 有 红 利 2 元 。请 利 用 3 步 的 二 叉 树 图 计 算 期 权 价 格 （需 画 出 树 图 ）。
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第6题
无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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第7题
一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

B、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正

C、远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0

D、远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断

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第8题
假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（ ）。

A、标的资产价格上涨

B、标的资产价格下跌

C、标的资产价格波动率上升

D、标的资产价格波动率下降

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第9题
股票价格为50元，无风险年利率为10%，基于这个股票，执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会，套利空间为多少（ ）。

A、不存在套利机会

B、存在套利，套利空间约为4.95元

C、存在套利，套利空间约为5.95元

D、存在套利，套利空间约为6.95元

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第10题
无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）

A、1.80

B、1.96

C、2.64

D、3.57

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