题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友chxljtt
发布时间:2022-01-07
[单选题]
股票价格为50元,无风险年利率为10%,基于这个股票,执行价格均为40元的欧式看涨期权和欧式看跌期权的价格相差7美元,都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会,套利空间为多少()。
A.不存在套利机会
B.存在套利,套利空间约为4.95元
C.存在套利,套利空间约为5.95元
D.存在套利,套利空间约为6.95元
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