题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友siasren
发布时间：2022-01-06
[主观题]
（）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega
（）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
A.同一方向
B. 相反方向
C. 同一或相反方向
D. 无法确定
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“（）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega”相关的问题
第2题
以下关于期权价格的影响因素的叙述不正确的是()。
A.期权有效期与美式期权价格同方向变化
B.无风险利率与期权价格同方向变化
C.标的资产价格的波动率与期权的价格同方向变化
D.标的资产的价格与看跌期权的价格同方向变化
第3题
下列关于Vega说法正确的有（）。
A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
B.波动率与期权价格成正比
C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
第4题
考虑一个6个月期限的欧式看涨期权，执行价格为105美元。标的股票售价为每股100美元，不支付股利。
无风险利率为5%。如果期权现在售价为8美元，期权隐含波动率是多少？使用教材数据表21-3回答这一问题。
点击查看答案
a.进入电子数据中的工具菜单并选择“Goal Seek”。对话框要求你回答三条信息。在那个对话框中，你通过改变单元格B2来设定E6单元格的值为8。换句话说，你让电子表格寻求标准差的值(出现在单元格B2中)，迫使期权的价值(单元格E6)等于8美元。然后点击“OK”按钮，你会发现看涨期权现在价值8美元，输入的标准差随之改变以保持与期权价值一致。这是期权价值为8美元时看涨期权隐含的标准差。
b.如果期权售价为9美元，隐含波动率如何变化？为什么隐含波动率会增加？
c.如果期权价格保持在8美元，但是期权到期期限缩短，比如4个月，隐含波动率如何变化？为什么？
d.如果期权价格保持在8美元，但是执行价格降低，比如100美元，隐含波动率如何变化？为什么？
e.如果期权价格保持在8美元，但是股票价格下降，比如98美元，隐含波动率如何变化？
第5题
期权投资组合Vega指的是（）。
A.投资组合价值变动与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值得变化与股票价格的变动之比
第6题
期权投资组合的Pho指的是（）
A. .投资组合价值变化与利率变化的比率
B. .期权价格变化与波动率的变化之比
C. .组合价值变动与时间变化之间的比例
D. .D.E.ltA.值得变化与股票价格的变动之比
第7题
期权组合的Theta指的是（）。
A.投资组合价值变化与利率变化的比率
B. 期权价格变化与波动率的变化之比
C. 组合价值变动与时间变化之间的比例
D. Delta值的变化与股票价格的变动之比
