题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友liuwei308025
发布时间:2022-01-07
[主观题]
一只股票现在的价格是40元,该股票一个月后价格将是42元或者38元。假如无风险利率是8%,用无风险套
利原则说明,执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少?
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(1)简述风险中性定价法的基本思想。
(2)用风险中性定价法计算,执行价格为39元的一个月期欧式看涨期权的价值是多少?
A、1.32
B、1.58
C、1.69
D、1.82
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