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提问人:网友qingkongcom
发布时间:2022-01-07
[单选题]
一只股票现在的价格为110元,以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红,若一年期无风险利率为5%(年复利),根据期权平价公式,以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为:
A.5
B.6
C.7
D.8
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