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提问人：网友lqm1119 发布时间：2022-01-07
[单选题]

一只股票现在的价格为S，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为9元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，S=：

A.105

B.106

C.107

D.108

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第1题
4、股票的当前价格为40元，已知在1个月后股票的价格可能变为42元或38元，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为39元、1个月期限的欧式看涨期权价值是多少？请利用构造投资组合的方式求解。
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第2题
下列美式期权的无套利价格关系，哪个是正确的

A、

B、

C、

D、

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第3题
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A、美式看涨期权提前行权永远不是最优的

B、美式看跌期权提前行权永远不是最优的

C、美式看跌期权提前行权可能是最优的

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第4题
一只股票现在的价格为110元，以它为标的资产的一年后到期的执行价格为105元的看涨期权的价格为16元。假设股票不分红，若一年期无风险利率为5%（年复利），根据期权平价公式，以该股票为标的的一年后到期的执行价格为105元的看跌期权价格为：

A、5

B、6

C、7

D、8

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第5题
时刻t，欧式看涨期权的价格为c(t)，美式看涨期权的价格为C(t)，若他们的到期期限T和他们的标的资产都相同，则c(t) 小于等于C(t)
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第6题
时刻t，美式看涨期权的价格为C(t)，他的标的资产价格为S(t)，则C(t) 小于等于S(t)
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第7题
时刻t，欧式看跌期权的价格为p(t)，美式看跌期权的价格为P(t)，若他们的到期期限T和他们的标的资产都相同，则p(t) 小于等于P(t)
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第8题
时刻t，欧式看涨期权的价格为c(t)，标的资产价格为S(t)，合约的执行价格为K，如果标的不分红，则c(t) 大于等于S(T)减去K从到期日T折现到t的现值，即c(t)≥S(t)-exp{-r(T-t)}*。（提示：使用无套利原理考虑投资组合的到期收益）
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第9题
时刻t，美式看跌期权的价格为P(t)，合约的执行价格为K，则P(t) 小于等于K
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