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提问人：网友dzbiao 发布时间：2022-01-07

[主观题]

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50 市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是。

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第1题

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50

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第2题

以下数据描绘了一个由三只股票组词的金融市场，满足单指数模型。

市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是()。

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第3题

以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场，满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%，请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。（保留两位小数）股票市值（万元）贝塔超额收益率（%）标准差（%） A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50

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第4题

考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是（）？

A、1

B、0.67

C、0.75

D、没有正确答案

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第5题

现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析．得到估计的截距为5％。

β值为0．60如果无风险利率为10％，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析。得到的估计的截距是多少？

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第6题

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

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第7题

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：①股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；②股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；③股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票．A上的投资比例为0．2，在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么()。

A.在期望收益率一8系数平面上，该投资者的组合优于股票C

B.该投资者的组合8系数等于0．96

C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D.该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率

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第8题

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()。

A.在期望收益率—B系数平面上，该投资者的组合优于股票C

B.该投资者的组合β系数等于0.96

C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

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第9题

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()

A.在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C

B.该投资者的组合β系数等于0.96

C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

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